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raulnho · 2020年02月07日
根据完全预期理论推导出的risk neutral结论，投资期限3年，无论怎么投最终的总收益都是一样的。而按照riding the yield curve方法，再upward stable的曲线前提下，投资长期持有卖出优于其他方法。 这是不是意味着对于完全预期理论的支持者，riding the yield curve的策略是无效的？
吴昊_品职助教 · 2020年02月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
可以这么说吧，但是很少做这样的联系。纯预期理论假设投资者是风险中性的，而riding the yield curve其投资者是风险厌恶的，两个理论之间没有什么关联，没必要联系在一起。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
