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Sherryfei · 2017年10月21日

frm一级经典题第三章的Eurodollar futures的第二题

  1. FRM I
  2. Derivative
为什么T1=4,T2=4.25？
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月22日

T1:time to maturity of the futures contract (The four-year Eurodollar, so T1=4)

T2: 29页最后一行,quarterly compounding, T2=T1+0.25=4.25.

Sherryfei · 2017年11月17日

谢谢

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