开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
SUN · 2020年02月03日
何老师说分割的风险大，补偿就要多，SR就要大。补偿多不应该是RP大吗？SR不一定吧
源_品职助教 · 2020年02月05日
风格市场的情况，风险在增加，但是增加的风险体现在资产没法享受到分散化的好处，所以它和自己的自相关为1，风险的增加体现在了相关系数上。
但是等式中西格玛i是没有变大的
风险是特现在了相关系数ρ上，ρ变大了，被假设成了1
SUN · 2020年02月05日
何老师说分割的风险大，补偿就要多，SR就要大。那按您的意思是风险不变？
嗨，从没放弃的小努力你好：
RP变大了，你看等式倒数第二行RP/标准差，这个表达式不就是SR么（一个简化的SR形式，假设无风险利率等于0）
所以RP变大就是SR变大。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
风险大了分母不变吗
