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kumachan · 2017年10月21日

NO.PZ2015120209000008二级， forward合同是买CHF，折线利率为什么不是CHF利率？

  1. CFA II
  2. Economics Analysis
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

源_品职助教 · 2017年10月22日

先买CHF,但是第二份合同把CHF卖了。说明最后结算货币还USD。所以要用USD的利率。

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相关问题

    请问，我们在t=60的时间点签订反向对冲合约sell chf，不应该是用ask price吗？我们站在卖方的角度，不是应该是高卖吗？谢谢解答

2018-05-09 21:05 1 · 回答

请问下为什么forwarcontract里面说到期要买入chf 结果估值的时候要按照卖出chf来算？

2018-04-09 18:45 2 · 回答

题干里面的讲的是purchase 200m CHF，说明size的标价货币是CHF，公式分子应该是200m/(FP-FP)吧。。。答案的公式是标价美元的时候使用的吧……😫

2018-03-30 12:44 1 · 回答

第一句话 initiate60 ys ago,不是表示的是从90天来看的60天之前吗？那不是站在30天的时点算吗？为什么是站在60天的时点。

2017-12-13 20:51 1 · 回答

    请问90-y forwarcontrais initiate60 ys ago 怎么判断是30天，而不是60天？

2017-12-10 18:28 1 · 回答