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Sonia · 2020年02月02日

问一道题:NO.PZ2015120204000065 [ CFA II ]

问题如下:

The omitted variable bias will not affect the consistency of regression parameter estimators.Is this Statement correct ?

选项:

A.

No, because the regression parameter estimators will be inconsistent.

B.

Yes,because omitted variable bias will only affect the estimates of regression coefficients.

C.

Yes, because the effect of the omitted variable bias is the same as the serial correlation.

解释:

A is correct. Because both the coefficient estimates and the consistency will be affected under the omitted variable bias.

不太明白,能详细讲解一下吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月03日

同学你好,

遗漏变量偏差是模型里遗漏了必要的变量,所以本来例如用两个变量的系数来表示的关系,现在变成只能用一个变量的系数来表示了,所以这一个系数的估计一定是不准确的,同时也不满足一致性。

道尔顿的奶茶 · 2020年02月05日

请问估计不准确为什么不满足一致性啊?感觉没解释啊。。。。。。

星星_品职助教 · 2020年02月05日

如果你有自己的问题可以单独提问,不需要重复留言