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旋风小铠甲 · 2020年02月01日

Reading 13 Principles of Asset Allocation中risk budgeting（1）中问题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

在Reading 13 Principles of Asset Allocation中risk budgeting（1）中关于ACTR的公式为ACTR1=w1*MCTR1。

问题：1、ACTR1是absolute contribution to total risk，就是asset1的总风险/资产的总风险？

2、本题ACTR1=w1*MCTR1何老师讲的是多买w1个asset1的总风险，那么MCTR1指的是平均风险的意思吗？不太能理解。

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年02月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


  1. 不是的。ACTR1是资产1对于总风险的贡献程度。既包括资产1的风险，又包括资产1的权重，所以ACTR1=w1*MCTR1
  2. 关于ACTR1=w1*MCTR1的理解，可以参考课上举得例子。多买一个苹果要多花2块钱，总共买10个苹果，那么买苹果对于水果消费的总的贡献就是2*10=20。所以MCTR1指的是多承担1单位的资产1的风险，对投资组合总风险的贡献度是多少。

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