问一道题：NO.PZ2020010801000007 [ FRM I ]

问题如下图：

如果两者是independent的，那一元回归中的beta不是等于0了吗？为什么答案说return是符合正态分布时是independent的？

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品职答疑小助手雍 · 2020年02月07日

同学你好，这题有点鸡贼，uncorrelated不一定就independent（所以它这题应该说的是线性的对冲），依旧可能有平方或者立方等等其他的关系。

它后面那句话可以借助iid理解一下，独立同分布时两个变量属于同一个分布（比如正态），但是依旧是相互独立的。

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NO.PZ2020010801000007问题如下The return on optimally heeportfolio is inpennt of the return of the heing instrument. True or false? False. The optimally heeportfolio is uncorrelatewith the return on the hee. It is not necessarily inpennt. It woulinpennt if the returns were jointly normally stribute hee portfolio 的return不是通过线性回归方程来求的吗？而其中的一个部分不就是hee return。那为什么会说没有线性关系呢？另外inpennt 部分也是没看懂

2024-01-20 09:05 2 · 回答

NO.PZ2020010801000007问题如下The return on optimally heeportfolio is inpennt of the return of the heing instrument. True or false? False. The optimally heeportfolio is uncorrelatewith the return on the hee. It is not necessarily inpennt. It woulinpennt if the returns were jointly normally stribute hee是做的线性对冲，所以对冲后只能保证optimally heeportfolio与hee instrument之间不存在线性关系，但可能存在非线性关系，所以不能说inpennt。

2022-04-01 15:06 1 · 回答

什么是optimally heeportfolio呢，为什么beta是0呢？beta不是optimhee ratio吗？

2020-05-03 08:15 1 · 回答

不懂这个题的答案。求解惑。

2020-03-07 11:57 1 · 回答

题目说的是独立，而非是不相关啊

2020-03-07 11:52 1 · 回答

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