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colin809 · 2020年02月01日

问一道题：NO.PZ2018091701000013 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

确定一下，最后一列的是surprise，不能说是sensitivity吧？ 

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月04日

同学你好，

最后一列是“factor surprise”，不是sensitivity，sensitivity是这个表格的大标题

他三哥 · 2020年03月06日

就是我也和这位同学一样不理解，为啥surprise会被列为敏感系数（factor sensitivity）等同的一个表格里。

星星_品职助教 · 2020年03月06日

这个表格做的不大好，可以理解为factor sensitivity就是前四列，不包括最后一列surprise

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NO.PZ2018091701000013问题如下Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for FunC?A.only inflation.B.expectereturn.C.all three mol factors.C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。請問這題funC的1、0、0三個數究竟是beta還是surprise?若是beta，funC的beta與benchmark的beta不同既代表有active risk?

2023-09-12 17:12 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 这个系数里面的0代表什么经济含义呢？

2023-05-14 14:48 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 无论系数是否为0，这个都算是有影响的，我这个理解对不对？

2023-02-03 15:03 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 请问active risk不是与主动管理部分的收益有关？如果factor是0就是没有那部分的收益，如何理解和benchmark不同就是factor risk？

2022-07-23 19:39 1 · 回答

NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 只要sensitivity不一样，就有active risk对不对

2022-06-09 15:53 1 · 回答