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shyconan · 2020年01月31日
此题错了2次。说明没有理解。
6月前的远期合约，今日结算，得到GBP=1/1.4850（这步算的对）
今日进入swap（需要用mid price=1.4940）换成CHF，花费GBP=1/1.4940。这里不明白，为什么swap rate用的是spot rate中间价，而不是60天后的中间价？？？
源_品职助教 · 2020年02月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
其实题目的意思是用用SWAP把之前的远期给结算了，那么其实就是以之前那份远期合约的交割日也就是今天为限，所以要用单签时刻的价格去结算。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
