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pz-stepsutake · 2020年01月29日

statistic significance of a performance measure

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

讲义141页example，题面1%的机会获取a large alpha。

右下图，李老师在视频里讲用的critical value为2.58。

请问：因为是双尾检验，是否应该是一侧是1%，对应的是98%的置信度？也就是对应critical value 2.33？


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月03日

同学你好，1%落入拒绝域，双尾检验，那一边应该是0.5呀，所以对应的是2.58

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