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江丽Leona · 2020年01月28日

如何理解权益R25中关于市场中性局限性的理解

  1. CFA III
  2. Equity
在牛市中升值有限除非Equitized， 讲义231
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年02月05日

1、市场中性策略要想完全使得贝塔=0是很难实现的，因为并不是所有风险都能被完美对冲。这只是一种理想中的状态。

2、市场中性策略相当于把市场风险对冲掉了，那么他就没法享受到市场大涨的好处，如果此时选择overlay 一个股票指数（equitized）就不会错过获得收益的机会。

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