Alex · 2017年10月19日

问一道题：NO.PZ2017100201000001 第4小题 [ CFA II ]

1. CFA II
2. Economics Analysis

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，这题的意思是不是说：公司三个月后将收到五百万欧元，所以六个月前就卖了五百万欧元的远期合约对冲。然后为了看看这个合约现在盯市价多少钱，所以求解。

然后我计算的时候不用理会“公司三个月后将收到五百万欧元”，就按照六个月前签了远期合约，现在对冲反向签一个三个月的远期合约，轧差折现求收益？