问一道题：NO.PZ2018110601000004 [ CFA III ]

问题如下图：

选项：

解释：

还是不明白为什么不选B

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年02月03日

嗨，爱思考的PZer你好：

没有违反mutually exclusive。 Derivatives虽然解释说“主要是小盘国内股”，但小盘国内股是衍生品的标的物，与equity中的小盘国内股是不一样的。这就好比，标的物是黄金的期货，与黄金本身不是一个东西，一个是衍生品，一个是贵金属。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2018110601000004 问题如下 Richar a junior financianalyst, lists the following asset class specifications. Equity: US equities annon-US equities bt: US investment-gra corporate bon anreestate rivatives: mainly the small-cmestic equities As you are Richars supervisor, you notithe correlation on asset class returns on equity anrivatives is 0.95, while the asset class returns on have a very low correlation with equity anrivative returns. The asset class specifications for equity anrivatives are incorrebecause: asset classes shoulversifying asset classes shoulmutually exclusive asset within asset class shoulrelatively homogeneous. A is correct. 考点：asset class的分类原则解析：为了控制风险，资产类型之间的相关性不应当过高。相关性大了，分散化效果就会变差。题干中说equity 和rivatives之间的相关性系数为0.95，所以违反了versifying这个分类原则。 不是说高于0.95违反了versifying。刚好0.95也算吗

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