开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Wz杰 · 2020年01月27日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年02月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
Reverse optimization和BL，都是先有一组最优权重，例如资产大类的市值权重，然后基于历史数据估计的标准差和两两资产之间的相关性，求解出预期收益率。权重作为输入变量，用到的是市值权重，也就是这些资产本身在市场上的市值占比，所以是分散化效果比较好的。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
