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二三六七七九九 · 2017年10月19日

问一道题:NO.PZ2016070201000064 [ FRM II ]

问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
请问convexity和时间之间关系的公式有吗?或者这个逻辑怎么推导?。。
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月20日

到期时间长的债券久期长,凸性随久期的增加而增加。