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二三六七七九九 · 2017年10月19日

问一道题:NO.PZ2016070201000055 [ FRM II ]

问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
请问change on change为什么完全相关?这是问残差项吗?。。。不是完全不相关吗?。。
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月19日

跟这两个regression 的定义式有关。个人觉得change on change的残差有相关性还更好理解一些。Anyway,记住结论就好,课上没有讲,不是重点。