开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

香蕉树上的考拉 · 2020年01月24日

derivative这道例题

这题用正常的画图法我算不出来这个数字啊。bo =108 AI t =0.0833 FP =145 AIT =0.25 RF折現1/12算出來差很多。
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


你要用画图法计算value有一个前提就是Ft(T)即当前市场上的forward price 必须是no arbitrage 的forward price。在这道例题里面,bo =108 AI t =0.0833,AIT =0.25 算出来的Ft(T)明显不等于148,那就是说当前市场上的远期价格并不是no arbitrage的远期价格 所以不能用画图法算


-------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 347

    浏览
相关问题