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香蕉树上的考拉 · 2020年01月24日
包包_品职助教 · 2020年02月03日
嗨,努力学习的PZer你好:
你要用画图法计算value有一个前提就是Ft(T)即当前市场上的forward price 必须是no arbitrage 的forward price。在这道例题里面,bo =108 AI t =0.0833,AIT =0.25 算出来的Ft(T)明显不等于148,那就是说当前市场上的远期价格并不是no arbitrage的远期价格 所以不能用画图法算
-------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!