问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
额外想问一下，这道题的B选项是不是也可以，因为这是综合考量Asset和Liability的方法、且是最好的方法吗？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年02月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
integrated asset-liability，确实是综合考量了asset和liability的方法，但是操作起来比较复杂，所以通常用于银行和保险公司，相关决策与全面风险管理体系挂钩。答案中也说了，题干中的方法是a simple two step process，只是把资产配置拆成了两个部分，分别有各自的目标，因此用到的是hedging/return-seeking的方法。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
为什么不是B呢？
您好我想问一下既然asset明显大于liability，为什么不能用A？尽管他有两个目标，但是a也能同时满足啊？麻烦您了，多谢
a surplus optimization approa和 a heing/return-seeking portfolios approach的区别？ 我觉得surplus 也是能够达到题目提到的目的，麻烦老师了，谢谢
这题问的是什么意思 没懂 risk auste什么意思在这里