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Pina · 2020年01月21日
老师好， 这里ARCH 成立， 所以可以用昨天的残差的方差去解释今天的残差的方差，所以残差的方差是可以被预计的。 这点可以理解。 但是这题里，ARCH 成立 说明残差的方差是有条件异方差的 也就是说， 残差的方差的波动是不稳定的， 波动不稳定的时候不说是可以理解为残差的方差 是不能被预计的？ 谢谢。
星星_品职助教 · 2020年01月21日
同学你好，
ARCH应该这样理解：今天的方差是可以通过昨天的方差求出来，或者说今天的方差可以通过昨天的方差去做预测。所以每天的方差都取决于前一天的方差，而不是一个恒定的常数。也就是说ARCH成立就代表有条件异方差现象（不是homoskedastic）。
这道题里给的ARCH方程是个修正后的形式，所以不容易理解，可以听一下视频里老师展开讲解的那种形式。
但从考试角度出发，ARCH不会考这么细，往往就是知道条件异方差可以用ARCH方法检验出来就够用了。
