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小奔驰 · 2020年01月18日

问一道题：NO.PZ2016070201000028 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，既然Unify那么重要，为什么巴塞尔协议里没有写这个呢？

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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2020年01月18日

同学你好，这个我也不知道巴塞尔委员会为什么没考虑不同风险之间的联系啊，得去问巴塞尔委员会… 巴塞尔框架里是单独计算市场风险、信用风险、操作风险的

摇了摇头 · 2020年03月27日

老师视频里说了，真正计算的时候你是无法衡量之间相关性的

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题目没看懂。。。most critical是什么意思呢

2020-10-19 10:56 1 · 回答

B很重要啊，stressevar不是很重要吗？？？？

2020-10-13 22:56 1 · 回答

这里的意思是三大风险之间的interaction还是比如market risk里的risk factor 的versifictaion？如果是后者应该是考虑到的。

2020-02-10 20:28 1 · 回答

     这个题感觉每个对于金融机构都很重要， 为什么最重要的呢

2018-10-31 10:14 1 · 回答