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pz-stepsutake · 2020年01月13日

VAR mapping之 duration mapping

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

讲义79页，讲到duration mapping 的时候，用每期的折现现金流作为权重，计算duation。这里6%coupon bond应该是用6%折现吧，因为priced at par。好像讲义用的是4%


另外，Mac D=2.73，到portfolio的Mod D，2.58是怎么得的，除以1+y，yield用的是多少。。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年01月14日

同学你好，第一个问题里不是用YTM折现的，是用spot rate折现的，第一年对应的就是4%，后面每年的spot rate算是题目给的条件。

后面那个只能用平均的，也就是用YTM，2.73/1.06=2.57547

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