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香蕉树上的考拉 · 2020年01月12日

fixed incomereading36 课后题

12题,是不是credit spread 变化要看买卖的方向啊。因为我算出来是loss
1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年01月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


根据公式,Protection buyer的盈利为 :

Profit for buyer = changes in spread in bps × duration × notional

=(150bps-100bps)×3.9×6million

=117,000


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努力的时光都是限量版,加油!


香蕉树上的考拉 · 2020年01月13日

之后变成1000bps, 不应该是100-150吗?

吴昊_品职助教 · 2020年01月13日

这家公司是保险的卖出方。Protection seller,当Credit risk变小、Credit quality变好的情况下,Protection seller盈利。

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