sigama swap和 variance swap很像。那应用上的分别是什么，分别应用于什么情况呢？
品职答疑小助手雍 · 2020年01月12日
同学你好，这边答疑版块主要还是应对考试方向的，实用的话力所能及的我们也会尽量答一答（这题问的比较模糊，我也不知道该怎么回答你o(╯□╰)o），或者把相关的内容截图出来提问，比如截sigma swap和variance swap的某个视频板书或者讲义的某页。
pz-stepsutake · 2020年01月14日
老师，这个问题出现在讲义 第106-107页。107是用call的方法，108页是用variation swap。考试不是据说不靠谱、什么都会考到么。。
品职答疑小助手雍 · 2020年01月15日
但是我还是不知道你说的sigma swap是啥额，用法其实就是看你对市场的预期的，你觉得correlation会增加或者减少，就采取107页对应的long correlation和short correlation的策略。所以有什么预期就会有对应的操作（不管是什么swap，没有什么策略是专门为了做某样事情设立的，只要你对市场有预期，按照你的预期操作就行了，说不定根据期限不同还会有不同的策略出现）