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ttldxl · 2020年01月11日

基本面模型里的F和宏观因素模型里的F都是factor return的含义吗?

Reading 44中,基本面模型里的F和宏观因素模型里的F都是factor return的含义吗?
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星星_品职助教 · 2020年01月11日

同学你好,

F在两个模型里都是factor return的含义,也就是一单位的risk factor需要给予多少return的补偿。但是两个模型里的F的具体定义也是有区别的。在宏观因素模型里F是“surprise”,一般都用GDP growth的surprise和inflation的surprise。在基本面模型里一般都是公司或者股票的特性,如PE值,PB值或者公司规模等。

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