问一道题：NO.PZ2016070201000071 [ FRM II ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师好，这道题的i项，之前答疑老师说volatility也可以有波动减小的假设，可是按照公式，volatility不应该是恒定不变的吗？

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品职答疑小助手雍 · 2020年01月10日

同学你好，题目里说的这个time-dependnet drift model没有特定说是哪个模型，所以没有具体的公式，就是一种随心所欲的假设，这就要看每个人对利率的预期是怎么样的了，可以随便假设的，所以不用按XX公式来。考试的话，如果提到某个特定的公式肯定会说公式的名字的。

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这对应的是哪一个知识点？在ppt哪里？

2020-10-05 18:03 1 · 回答

II only. Both I anII. Neither I nor II. Time-pennt volatility mols are very flexible ancincorporate increasing, creasing, anconstant short-term rate volatilities between perio. This flexibility is useful for valuing interest rate caps anfloors because there is a potentipayout eaperio so the flexibility of changing interest rates is more appropriate thapplying a constant volatility mol. 我想问一下解析里多钱“constant short term rate volatilities between perio”怎么理解呢？63题中，不是还提到V mol的volatility是cresing的吗？解析所说的constant是指？

2020-02-15 18:06 1 · 回答

没看懂这道题目的意思

2019-09-16 21:08 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2016070201000071 [ FRM II ]

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