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mario · 2020年01月08日
上课的时候听到李老师讲了，benchmark 和portfolio 相关性大，风险就低。
这道题的意思是说原来portfolio 里的两个股票换成了两个不相关的两个股票么？然后再和 benchmark 比？调整后的portfolio 和benchmark 不像了，所以active risk 高？
maggie_品职助教 · 2020年01月09日
active risk是portfolio在多大程度上跟benchmark不同，类似ALM的思想。所以，P与B越不像，也就是相关系数越低，active risk越大。这道题里说的是与大盘相比，组合调仓之前的主动差别投的是同一个行业，而换仓后持有的不同行业的股票，虽然active share相同，但投资不同行业，相关性更小（与大盘更不更不像），所以主动风险更高。
