开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
李建强 · 2020年01月06日
为什么不能选A？求IR也可以用fundamental的方法和理论啊，新组合的active risk比之前的低，说明active risk下降，则TC上升，所以IR也上升啊
星星_品职助教 · 2020年01月06日
同学你好，
这道题考察的是讲义上的这个知识点。除非题干中特意提到了类似portfolio有constraint等关键词，不然可以不用考虑你说的这种情况。
