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我叫仙人涨 · 2020年01月06日

regression 的error term假设 问一道题：NO.PZ2018101001000017

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Which of the followings is least likely the consequence of the conditional heteroskedasticity?

选项：

A.

The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable.

B.

The coefficient estimates are not affected.

C.

The standard errors are usually unreliable estimates.

解释：

A is correct.

考点: Heteroskedasticity.

解析: 本题问的是哪个选项不是异方差造成的后果。A选项的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C选项的描述均是异方差产生的后果。

请问下error term按照normally distributed 么？ average不是为0么？error term是集中到一个value是么？

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2 个答案
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我叫仙人涨 · 2020年01月07日

问题如图~


所以expcted (errror term ) = average error term = 0 么？ 中间那个最高的地方？

星星_品职助教 · 2020年01月07日

图画的对。横轴是残差数值，中间那个点对应的横轴坐标是error term=0，（纵轴是0代入密度函数所得到的Y值，可以不管）

星星_品职助教 · 2020年01月06日

同学你好，

error term既服从正态分布，同时均值也为0，这两项是不矛盾的。也可以说error term服从一个均值为0的正态分布。（回忆一下知识点，正态分布有两个参数，均值和方差）

error term均值为0可以这么去理解，残差有时候大，有时候小，但是平均来看，平均值就是0.

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