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小黑龙 · 2020年01月05日

问一道题：NO.PZ2018101001000016 [ (null) ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

B选项在哪里讲过了？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月05日

同学你好，

这道题是R2下的知识点，视频里老师做过板书。结论是在R2相当于Yi（actual Y）和Y cap（predicted Y）的相关系数的平方，这个结论在一元和多元回归里都成立的。

但由于一元回归X的变化和Y cap的变化是同步的，所以只有在一元回归里，R2也等于actual Y 和 X的相关系数的平方。这个结论在多元里是不成立的。

数量的课一般听一遍可能印象不够深，可以多听几遍强化班哈，加油。

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NO.PZ2018101001000016 The correlation’s square between precteanactuvalues of the pennt variable is 0.81. Some of the inpennt variables coulexplain 81% of pennt variable’s change. 选择 C . 考点: R-squareanausteR-square 解析: Multiple R-square表的是多元回归下的 R2R^2R2，代表的是整个模型作为一个整体对因变量的力度，所以A正确，C错误。在多元回归模型下， R2R^2R2 等于估计的因变量与因变量之间的相关系数的平方，所以B也是正确的。 B是什么意思？？？？

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NO.PZ2018101001000016 我记得前面题目有作为一个整体可以啥啥的不是R2，是F，F和R2区别是啥

2021-02-22 14:46 2 · 回答

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2020-02-20 09:46 1 · 回答

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