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bestehen · 2020年01月05日

问一道题：NO.PZ2018101001000057

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Katy wants to predict the income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 as samples to make a AR(1) model and gets the following result:

Which of the following statements is least likely correct?

选项：

A.

Residuals are serially correlated.

B.

Standard error for each of the autocorrelations is 0.1508

C.

Standard error for each of the autocorrelations is 0.1491

解释：

C is correct.

考点: Serial correlation of the error term.

解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/44\sqrt{44}  =0.1508，B选项正确，C选项的描述是错误的。A选项正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。

检验No autocorrelation这个假设的时候不是说standard error=1/根号n。为什么这里是n-1?

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2 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月11日

@AJI

同学你好，n的取值不是考点。算n等于多少没有考察意义。

正常情况下，题干会给一个表格，里面有一项“observation”，这个给的是T值，直接代入公式1/√T就可以了。

星星_品职助教 · 2020年01月05日

同学你好，

standard error的公式是1/根号T，而T是等于n-1的。这是因为虽然一共n=45个月，但是AR(1)是滞后一期的，所以实际用到的期数是45-1=44期。

AJI · 2020年11月11日

请问，题目中怎么问，n的取值才会是45呢？

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2021-06-30 15:40 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 想问一下这题如果反推，具体应该怎么算 还有什么时候应该是n，什么时候应该是n-1分不太清楚（假设题目没有给observation的情况），麻烦老师一下

2021-03-03 12:43 2 · 回答

Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 ​  =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。为啥样本容量是45，observation就是45—1=44？特地又翻回基础班视频，何老师还强调“N是估计模型时选了多少时间序列数据作为样本”，从来没有提到要减1这个事，我死记这道题结论就好了？

2021-02-08 21:58 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 ​  =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。 对于A的有异议，不是要全部大于临界值才行吗

2021-02-05 16:37 1 · 回答

强化班讲义 以及老师讲课都说的是根号N分之一，到底是n还是T啊，以哪个为准

2020-10-06 21:57 2 · 回答