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我叫仙人涨 · 2020年01月04日

问一道题:NO.PZ2018101001000060

问题如下:

When we do the DF test to test whether there exists the unit root and the result is to reject the H0: g=0, which of the following conclusions is most likely correct?

选项:

A.

The time series has a unit root and is nonstationary.

B.

The time series does not have a unit root and is stationary.

C.

The time series does not have a unit root and is nonstationary.

解释:

B is correct.

考点: Random walk and unit roots.

解析:DF检验的原假设H0: g=0意味着b1=1。如果我们拒绝原假设,就代表b1≠1,也就意味着此时不存在unit root,并且这个时间序列是平稳的。所以B选项是我们应该得出的正确结论。

题目是不是没写全,我基本原理都懂,就是不懂题目想问啥,是说要reject还是不reject? 是问原假设的定义?还是问什么

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月04日

同学你好,

这道题说的是 如果DF检验的结果是拒绝原假设。那么可以得到什么结论。

DF test的原假设是g=0,或者说,b1=1。用文字描述原假设就是:有 unit root这种情况。所以拒绝了原假设,就说明没有unit root。而没有unit root等价于说这个时间序列是稳定的(covariance stationary)

所以这个题需要掌握一下DF检验的原假设是什么。其实各个检验的原假设都需要了解一下到底假设的是什么东西,加油~