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我叫仙人涨 · 2020年01月02日

问一道题:NO.PZ2018101001000006 [ CFA II ]

P value不是说用来和alpha比较的%么?意义是是否落在尾巴区域来拒绝原假设b0为0。为什么又代表了x和y的关系呢?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

3 个答案

星星_品职助教 · 2020年01月22日

重新回复一下,纠正了笔误。

这道题检验的是两个关系,首先是单个系数b0和b1是否显著,这个要用两个系数各自的p-value和对应的significance level,α=0.1来做比较。题干中说p-value<α,由于p-value越小越拒绝,所以拒绝b0=0,和b1=0的两个原假设。

第二个关系是要看方程总体是否显著,这个用的是F检验,要用方程的significance F(这个可以简单理解为方程的“p-value”)和α作比较,由于significance F也小于α,所以方程整体也显著。

以上两个关系叠加起来,就可以严谨的说Y和X有显著的线性关系了。其实如果只看F检验,就可以说Y和X这个方程整体存在着显著的线性关系。

(C选项更符合实务中的建模,实务中也是同时检验系数和方程整体的,任何一者的检验有问题,都会导致估计不准确)。但考试的时候,有的时候只考查一个F检验。没有系数的检验,这个也不能说是错的。

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回复下具体的问题,选择C是两个检验的综合结果,两个检验同时考虑更严谨一些的;

如果题目给了p-value小于0.1,F又大于0.1,就说明这个方程有问题了,选项也会随之改变的。

P-value检验的是系数,b0有一个自己的p,b1也有一个自己的p。而b0作为系数本身多大和检验就没关系了。由于p和significance F都小于0.1,所以说的是系数和方程整体在0.1这个显著性水平下都显著(就是都拒绝原假设),而不是说等于0.1,0.1是我们在检验前人为设定的α值。

我叫仙人涨 · 2020年01月03日

1. 答案是不是说的不严谨 2. 哪个条件,P还是F还是b1是让我们选择C的原因?要是题目给了P 是0.1, F是0.2 ,b0是0.3那我们选哪个?不明白是哪个P, F, b让我们选x和y的关系是0.1 (别告诉我三个都是,哈哈) 2.条件都是小于,为啥答案是等于0.1?也是一个问题,哪个条件小于0.1让我选等于0.1的?

星星_品职助教 · 2020年01月02日

同学你好,

你对于P-value的理解是没问题的。这里面“x,y的关系是显著的”指的是拒绝了系数为0的原假设,所以说明Y和X的关系是显著存在的。

举例来说,如果Y=b0+b1X,如果发现不能拒绝b1=0的原假设,那么Y和X的这个关系实际上也就不存在了。但如果拒绝原假设,说明b1≠0,Y和X就确实有线性关系。

这只是一种说法,不用过于纠结~