我叫仙人涨 · 2020年01月02日
1. 请问下这个Expected(errror term)为啥是0,不是random么？
2.1 之前老师老师证讲time series时候，给了一个式子X t =.... X t-1...说因为Xt和Xt-1的x bar一样，所以期待值一样， 我也不太明白，昨天是Xt-1今天是Xt,怎么有两个x bar
（是说Xt不是一个时间点，而是一个个时间段的意思么？）
2.2 而且还有个expected of Xt 和X t-1是一样的，不明白两个都发生了，而且两个之间有联系，怎么就expected了，？
3. 讲义说in linear regression model,那么在multi regression和time series 这个也成立么？
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
星星_品职助教 · 2020年01月02日
同学你好，
这道题目问的是Batten这个人应该用什么数据作分析，并且残差的期望是多少。由于数据是时间序列数据，所以需要用时间序列分析，C选项首先排除。
1. E(ε)=0这一条在一元/多元回归和时间序列回归中都是成立的，不过时间序列由于有自己独特的三个假设，所以没有额外强调。E(ε)=0的原理是对于一个拟合很好的模型来说，偏差不可能总偏向一个方向，否则这个拟合就有问题了。一定是一会大一会小，偏差（就是残差）的总体平均水平是0。
2. 回忆一下时间序列模型里的假设之一covariance stationary，需要满足三个条件，其中之一就是时间序列数据的均值是相同的，所以E(Xt)=E(Xt-1)。E(Xt)就相当于Xt bar，都是表示均值的意思。Xt/Xt-1都是一段“序列”的数据，也就是你说的时间段，如果是时间点就不是“t”了，而是具体的数字例如X1
3. 这个问题我没大看明白，linear regression指的是线性回归，包括了一元和多元。一元和多元的主要区别在于X的数量上。而时间序列有一些自己的独特要求，不能等同于linear regress。具体问题可以再追问~
