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tongmopwt · 2019年12月31日

问一道题：NO.PZ2015121801000045

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下：

An analyst observes the following historic geometric returns:

The real rate of return for equities is closest to:

选项：

A.

5.4%.

B.

5.8%.

C.

5.9%.

解释：

B  is correct.

(1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%

请问为什么不是（1+nominal return)= (1+nominal risk free rate)(1+risk premium)

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1 个答案

星星_品职助教 · 2019年12月31日

同学你好，

这道题求的是real return，而不是real “risk-free” return，所以就不需要去剔除risk premium了。元旦快乐，祝顺利通过考试~

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NO.PZ2015121801000045问题如下analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for equities is closest to: A.5.4%. B.5.8%. C.5.9%. is correct.(1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%如题

2022-04-06 23:07 2 · 回答

NO.PZ2015121801000045 这个题应该是考FISH EFFECT,经济学货币中有学到， 但是为什么不用下面讲义这个公式呢？算出来就选Rnom=Rreal+Expecteinflation

2021-02-23 22:43 1 · 回答

5.8%. 5.9%. B  is correct. (1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%老师 我记得课上说这个inflation必须是expecteinflation rate 可是题目中给的是过去的已经发生的inflation rate诶 应该不能用这个公式吧

2020-12-17 11:00 1 · 回答

老师 这道题的公式具体怎么写

2020-10-12 20:49 1 · 回答

这道题的考点是什么啊。。。在那里讲过的呢

2020-02-22 11:17 1 · 回答