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廖廖酱 · 2019年12月30日
老师你好，关于图片中的C选项tidao提到CAPM模型反映了系统性风险，对于这个关于CAPM模型不太了解的地方想请教一下，RE=RF*BETA(RM-RF)，我想请问下这个公式里面是否RM-RF这部分我们称为市场风险，就是所说的系统性风险呢？不知道对于系统性风险的理解有没有错误？谢谢老师。
maggie_品职助教 · 2019年12月31日
1、你的CAPM的公式写错了哦，r=rf+beta(RM-rf)
2、个股的系统性风险我们是用贝塔来衡量，通常大盘的系统性风险可以代表整个市场平均情况，因此大盘的系统风险等于1，那么如果个股的贝塔等于1.2，说明该个股的系统性风险是大盘的1.2倍。
3、风险越大，那么投资收益越大，即我们给投资人的要求回报率更大（作为承担风险的补偿）。RM-RF=ERP，即风险溢价
4、从CAPM这个公式来看，贝塔越大，我们给投资者的补偿越高。
