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十六岁的烟火 · 2017年10月15日

没明白为什么是less 问一道题：NO.PZ2016082404000002 [ FRM I ]

  1. FRM I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月15日

假设Loss limit的值＝VAR（5%）＝X。Loss limit在触碰到X时交易被停止，损失＝X，distribution的左尾被砍断了，发生概率为0。VAR（5％）仍有5%的概率产生的损失大于X。所以设Loss limit的风险小。

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相关问题

這個老師上課有說過嗎，這是什麼樣的思路？

2019-11-09 23:07 1 · 回答

没找到对应哪个知识是 v$=lta varc$吗

2018-09-04 01:01 1 · 回答

为什么说这种情况相当于long option，shorteneleft tails?不太明白。谢谢    

2017-08-23 21:40 1 · 回答