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ttldxl · 2019年12月20日
星星_品职助教 · 2019年12月20日
同学你好，
虽然形式上看起来类似，但ARCH模型不能简单的等同于AR模型（否则就不用另外取名字叫ARCH了~），ARCH里不用检验a1=1。因为ARCH是否有一个长期的均值（复归）水平其实主要和a0相关，但CFA里对ARCH的要求很低，对这一块也没有展开来细讲。CFA对ARCH的要求基本上就是知道这个模型可以用来检验是否存在异方差现象，而具体模型怎么做的和需要检验哪一项考察到的概率都很低，所以不用深究这个模型，加油。
