问一道题：NO.PZ2016010801000114

问题如下：

In forward market, the 1-year forward rate is NZD/AUD 1.1079. Assume the annual interest rate is 2.5% in Australia (AUD) and 3% in New Zealand (NZD) respectively. What is the NZD/AUD spot rate?

选项：

1.1025.

1.1133.

1.1136.

解释：

A is correct.

According to interest rate parity, forward rate in NZD/AUD = spot rate* (1+interest rate in New Zealand)/(1+interest rate in Australia). Therefore, the spot rate is calculated as: NZD/AUD 1.1079*1.025/1.03=NZD/AUD=1.1025

考点：interest rate parity1

解析：根据利率平价，NZD/AUD的远期利率 =即期利率*(1+新西兰利率)/(1+澳大利亚利率)。因此，即期汇率计算为:NZD/AUD 1.1079*1.025/1.03=NZD/AUD=1.1025

老师，题好像出错了。

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2 个答案

源_品职助教 · 2020年07月13日

没问题哈。本题是已知F求S，而不是已知S求F，

所以公式要边下形，分子分母得调过来。

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源_品职助教 · 2019年12月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，你觉得具体哪里不对呢

-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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Hugo(Xie Lanzhi) · 2020年07月13日

NZD/AUD的远期利率 =即期利率*(1+新西兰利率)/(1+澳大利亚利率)。因此，即期汇率计算为:NZD/AUD 1.1079*1.025/1.03=NZD/AUD=1.1025 请您分别确认下，新西兰和澳大利亚的利率分别是多少？怎么感觉答案写反了呢？

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NO.PZ2016010801000114 问题如下 In forwarmarket, the 1-yeforwarrate is NZAU1.1079. Assume the annuinterest rate is 2.5% in Australia (AU an3% in New Zealan(NZ respectively. Whis the NZAUspot rate? A.1.1025. B.1.1133. C.1.1136. A is correct.Accorng to interest rate parity, forwarrate in NZAU= spot rate* (1+interest rate in New Zealan/(1+interest rate in Australia). Therefore, the spot rate is calculateas: NZAU1.1079*1.025/1.03=NZAU1.1025考点interest rate parity1解析根据利率平价，NZAU远期利率 =即期利率*(1+新西兰利率)/(1+澳大利亚利率)。因此，即期汇率计算为:NZAU1.1079*1.025/1.03=NZAU1.1025

2022-12-06 23:46 1 · 回答

NO.PZ2016010801000114 答案NZAU远期利率 =即期利率*(1+新西兰利率)/(1+澳大利亚利率) 新西兰利率0.03 澳大利亚利率0.025 带入即是NZAU远期利率 =1.1079*(1+0.03)/(1+0.025) 不明白问题出在哪里，完全没有等号移相的操作呀

2021-08-13 02:49 1 · 回答

F/S难道不等于1+Rau以1+Rnz

2020-02-10 11:01 1 · 回答

这道题确定不是答案错了么？列的式子是（1+NZ率）/（1+AU率），题干里NZ率是3%，AU率是2.5%，最后那个算术式为什么又是1.025/1.03？？

2019-05-20 19:24 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2016010801000114

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