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香蕉树上的考拉 · 2019年12月13日
AB的组合收益率比C小，怎么解？C答案买100000fund是什么意思？不太懂
星星_品职助教 · 2019年12月16日
同学你好，
这道题原版书上少打了个C，C选项应该是买100,000 fund C。
这种题型核心就是两个资产“组合”出来的新资产的β和剩下的那个资产的β相同，这样就可以对冲掉风险。正是因为A,B组成的新资产风险和C相同，收益率又不同，所以才有套利空间。
一般考试可能会问到策略，例如这道题。如果问到profit的话，直接用高的收益率减低的收益率做差即可。加油
