risk budgeting中，对公式的推导过程中默认ACTR1=W1*MCTR1。
该等式成立的前提是，在不同总权重的情况下，每增加一单位权重带来的边际风险增加都相同。但因为存在相关性，有分散化效果，ACTR和
MCTR有可能不是线性关系。即随着权重的增加，是否会导致总风险和边际风险不是线性关系？例如，当某资产在组合中权重占20%时，增加一单位该资产，可能带来总风险增加1个百分点，但当该资产在组合中权重占30%时，增加一单位该资产，有没有可能带来总风险增加2个百分点？
类似想法可参考边际效用递减曲线。
我知道这个公式应该不会错，但直觉上有些困惑，求解答
