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shirley_hd · 2019年12月04日
在hedge type I liability的四种方法里面，derivative overlay只是介绍了futures？
DB涉及的swap, swaption以及swaption collar都是不能用于hedge type I liability的吗？
发亮_品职助教 · 2019年12月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
都可以用于Type I。应用起来和DB一样，已知BPV gap，然后之后衍生品的BPV，下来就计算需要衍生品的头寸。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
