源_品职助教 · 2019年12月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
我们的标价形式是F/D，所以如果D存在 forward premium ，
那么依据利率平价公式，则有Rd小于Rf而不是你说的大于。
解析意思说，较低利率的货币会存在远期升水。这是因为虽然该货币利率低，但是它未来会升值。所以投资该货币与投资那些利率高但是未来贬值的货币获取的收益是一样的。这也正是利率平价理论的思想。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
William陈子轩 · 2019年12月03日
所以说F/S = （1+rfc）/（1+rdc）吗？ 这个是利率平价公式吗
