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leozhenlin · 2019年12月02日

为什么利率风险越大duration越大，以前不知道怎么明白的，现在死都绕不过来，从公式上我也看不出个所以然。

  1. CFA I
  2. Fixed Income
为什么利率风险越大duration越大，以前不知道怎么明白的，现在死都绕不过来，为什么衡量利率风险就是看duration大小啊，duration不是衡量利率对价格的影响的么，这跟利率风险有什么关系？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年12月02日

嗨，努力学习的PZer你好：


duration就是衡量的是利率变动对债券价格带来的影响，或者是债券价格对于利率变化的敏感程度。利率风险就是由于利率的改变对债券价格带来的不确定影响，影响越大，就说明利率风险越高。现在duration越大，就说明利率变化一点点，债券价格就会有很大的改变，这不就是利率风险很大嘛。duration就可以看成是衡量利率风险的指标。


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