老师好， Trend Model 不是类似于一元回归，为什么会有serial correlation 的问题？ serial correlation 不是指残差项互相correlated, 检验的时候就是看cov(εi,εj)是否等于0？但这里就一个残差项 ，没有εi and εj，
为什么会有serial correlation 的问题？谢谢。
Pina · 2019年12月01日
老师好， Trend Model 不是类似于一元回归，为什么会有serial correlation 的问题？ serial correlation 不是指残差项互相correlated, 检验的时候就是看cov(εi,εj)是否等于0？但这里就一个残差项 ，没有εi and εj，
为什么会有serial correlation 的问题？谢谢。
哦 是因为一元回归里的也有很多残差项 （每个点都有一个残差项） 所以不是就一个残差项。 明白了。 前面想多了。
而且不是测试cov(εi,εj) =0 ， 是测试correlatoin(εi,εj) 是否=0.
