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fengsj · 2019年11月30日

问一道题:NO.PZ2015120204000025

问题如下:

If an omitted variable is correlated with variables already included in the model, coefficient estimates will be biased and inconsistent and standard errors will also be inconsistent.Is this Statement correct?


选项:

A.

Yes

B.

No, because the model’s coefficient estimates will be unbiased.

C.

No, because the model’s coefficient estimates will be consistent.


解释:

The statement is correct because a correlated omitted variable will result in biased and inconsistent parameter estimates and inconsistent standard errors.

题目中没有提及omitted variables is important,如果该变量加回导致多重共线性,反而会导致模型估计不准确。并且题目中说omitted variable 说明这个变量已经被剔除了,如果前提假设已经发现模型有多重共线性,通过去除相关变量,模型优化才对。所以觉得题目没有说清楚

2 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2019年12月01日

同学你好,

多重共线性的变量之间是“强烈”的相关,所以需要剔除一个。而omitted variable和方程中已有的X是相关但相关性“不强”,所以需要把遗漏的变量添加进方程。这个过程不会引发多重共线性。换而言之,如果这个变量和目前方程里的变量强烈相关,也不应该被叫做omitted variable。

所以这道题目其实不用考虑多重共线性。就是单纯的在问目前已经确定了有遗漏变量偏差的问题,那么对于系数和标准误的影响是什么,由于描述都正确,直接选A即可,加油~

tammie · 2019年12月22日

题意不就是残差项与其中一个X相关,那不就是条件异方差现象吗?

星星_品职助教 · 2019年12月23日

同学你好,在你单独起的那个问题下回复了哈。这道题没有涉及残差项,题干里给的各种问题都是遗漏变量偏差对于系数的估计量(b,b1等)产生的影响