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kevinzhu · 2019年11月25日

问一道题:NO.PZ2015121802000023 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

A,B,C三个选项请重新解释一下,都没有搞明白
4 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年04月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,你理解的没有问题。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

独行的土豆 · 2022年04月26日

我觉得C项中的potential benefit并不是指单纯的收益,而是指分散化投资的效果。

星星_品职助教 · 2019年11月26日

同学你好,刚刚图没传上去,重新回复一下:

可以参照一下讲义上的图,ρ<1是中间的曲线,这种情况下风险σ要比ρ=1时的那条直线小(横轴为风险σ)。A选项描述正确
如果ρ=-1,这个时候图形为最左侧的那条蓝色折线,可以看到如果调整两个资产的权重w1,w2,可以找到一点令σ=0。所以B选项错误,不应该是ρ=0.
从图上ρ=-0.5,0,+0.5三条线可以看出来,ρ越小,分散化的效果越大。所以C选项也正确。




bodane · 2019年11月25日

这道题其实是问投资组合的分散化和相关系数的关系,例如一个投资组合中只有相关性越小才能分散化风险和benefit增大

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NO.PZ2015121802000023问题如下 Whiof the following scriptions of correlation is least accurate?A.If correlation coefficient is less th1, versification crerisk B.A zero varianportfolio cconstructewhen the correlation coefficient is zero.C.The potentibenefit of versification is increasewith the crease of correlation coefficient.B is correct.A zero varianportfolio conly constructewhen the correlation coefficient is -1.只有相关系数为-1,组合投资的方差才可能为零吗?

2023-10-21 12:24 1 · 回答

NO.PZ2015121802000023 问题如下 Whiof the following scriptions of correlation is least accurate? A.If correlation coefficient is less th1, versification crerisk B.A zero varianportfolio cconstructewhen the correlation coefficient is zero. C.The potentibenefit of versification is increasewith the crease of correlation coefficient. B is correct.A zero varianportfolio conly constructewhen the correlation coefficient is -1. A不是要小于0才有分散的作用吗,如果大于0那假设0.9,也很接近1那不是风险也很高嘛?不是大于0的相关都不是好的资产组合吗

2022-12-01 22:59 1 · 回答

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2022-11-29 23:24 1 · 回答

NO.PZ2015121802000023 问题如下 Whiof the following scriptions of correlation is least accurate? A.If correlation coefficient is less th1, versification crerisk B.A zero varianportfolio cconstructewhen the correlation coefficient is zero. C.The potentibenefit of versification is increasewith the crease of correlation coefficient. B is correct.A zero varianportfolio conly constructewhen the correlation coefficient is -1. 通过排除法选了B

2022-08-16 22:39 1 · 回答

NO.PZ2015121802000023 问题如下 Whiof the following scriptions of correlation is least accurate? A.If correlation coefficient is less th1, versification crerisk B.A zero varianportfolio cconstructewhen the correlation coefficient is zero. C.The potentibenefit of versification is increasewith the crease of correlation coefficient. B is correct.A zero varianportfolio conly constructewhen the correlation coefficient is -1. 1、是否相关系数越小,分散化效果就越强?2、当相关系数等于-1时,分散化效果最强?3、当相关系数等于1时,分散化是否还仍然有效?

2022-06-07 16:00 1 · 回答