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渔夫阿哲 · 2019年11月24日

问一道题:NO.PZ2018091706000001 [ CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

我用(1+4.8%*0.5)/(1+3.55%*0.5)*6.7659,算出F是6.8072,然后和S相减,算出是0.0415,请老师帮我看一下是哪里搞错了

2 个答案

源_品职助教 · 2020年11月09日

我觉得可以做提前先看下选项,如果选项差距比较大,四位也够了,否则建议六位。

源_品职助教 · 2019年11月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


你的公式都是OK的,计算数值和标准答案的差异很小。建议你把计算器调整小数点6位,这样就可以减少误差。


-------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!


chris2.0🔱 · 2020年11月09日

如果考试用几位合适?我也用4位算的

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NO.PZ2018091706000001 问题如下 Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontra A.0.04132. B.0.04233. C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 这里不是说了是180天的利率吗? 为什么还要乘以0.5

2024-05-02 20:07 1 · 回答

NO.PZ2018091706000001 问题如下 Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontra A.0.04132. B.0.04233. C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 老师, 可以看一下 哪里计算的有误吗?我根据F/S=1+rx/1+ry ,即 F/6.7659=1+4.8%*0.5/1+3.55%*0.5, 求得的F=6.663855再使用(F-6.7659)/6.7659计算。

2024-02-22 23:31 1 · 回答

NO.PZ2018091706000001问题如下Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontractA.0.04132.B.0.04233.C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 老师我想问一下,这边为什么两边同时减1,就可以推出截图的这个公式,有想象不太懂。谢谢为什么变成(F-S)/S,然后后面又变成(Rrm - Rus)/(1+Rus)。谢谢

2023-01-30 10:54 1 · 回答

0.04233. 0.04155. C is correct. 考点利率平价公式的计算. 解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS 计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus 代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 表格里已经写了是180的libor为什么还要乘以天数?

2020-09-29 09:47 1 · 回答

老师您好,但是讲义里面的例题,计算时有考虑acutal/360,为什么这道就没有呢?

2020-08-09 23:37 1 · 回答