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果儿 · 2019年11月24日

问一道题：NO.PZ2018062016000072

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下：

For a portfolio including four securities, how many distinct covariance terms are needed to compute the portfolio variance of return?

选项：

A.

6

B.

12

C.

4

解释：

A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 distinct covariance terms to estimate.

思路是4 2nd 2，理解对吗？

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2 个答案
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星星_品职助教 · 2019年11月24日

同学你好，

理解没问题，由于协方差是两两组合，所以四个资产就是相当于四选二，也就是4 C 2，加油

为了求职冲呀 · 2019年12月26日

老师您好请问4c2中的c代表什么呢？麻烦您了

星星_品职助教 · 2019年12月26日

在你单独起的那个问题下回复了哈~

bodane · 2019年11月24日

我的计算也是相同就是用组合的公式 通过计算器求出 4Cn2

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NO.PZ2018062016000072 问题如下 For a portfolio inclung four securities, how many stincovarianterms are neeto compute the portfolio varianof return? A.6 B.12 C.4 A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 stincovarianterms to estimate. 老师这一题的解答没有太看懂，请问这个公式是什么呢

2022-06-23 00:50 1 · 回答

NO.PZ2018062016000072 12 4 A is correct. For four securities, there are 4*(4-1)/2=6 stincovarianterms to estimate.4 C 2应该也对吧？它题里面的解题思路可以下吗？没看懂 

2021-11-22 18:51 1 · 回答

NO.PZ2018062016000072 这道题目哪里说需要选2个呢？虽然说了是portfolio，也可以是3只股票呀

2021-11-19 20:00 1 · 回答

你好，这道题不是reang8里面的知识吧？这个解答里面的公式没见过

2020-08-25 23:24 1 · 回答

老师您好，在您给别的同学的解题思路中我还是不理解4C2中的C指代的是什么呢？麻烦您了

2019-12-26 04:28 1 · 回答