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小小乐百氏 · 2019年11月24日
请老师归纳区分一下各个衡量风险的因子之间适用范围和定义。比如beitaβ是衡量系统性风险的，然后标准差只用于正态分布等等。
星星_品职助教 · 2019年12月05日
同学你好，
这个问题有点宽泛，风险因子有很多，对应不同种类的风险，一些典型的如下：
β：系统性风险，往往跟股票相关
σ：衡量波动程度
VaR：衡量市场风险
Duration：利率风险，跟固定收益类产品有关
如果就具体哪个风险因子需要进一步讲解，可以在相应的科目下继续提问哈，加油
