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LizLiu · 2019年11月17日

Asset Allocation里面R13 关于ALM三种方法的比较,correlation是什么意思


就这里三种方法的对比,线性相关,到底是指什么,有点理解不了,何老师再三强调,但是恕我愚笨实在是不明白这里是说谁和谁相关呢????

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年11月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


三种方法中,只有surplus optimization是要求计算 资产与资产两两之间的相关系数ρ的,并且ρ衡量的是线性关系,没有衡量非线性关系。基础班视频讲解的大致位置如下:


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努力的时光都是限量版,加油!


LizLiu · 2019年11月19日

就是因为surplus用的是MVO喽?后面两种写的Linear or non-linear是说线不线性都可以?

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年11月19日

是的,surplus optimization是MVO的延伸。后两种方法可以是线性也可以不是线性相关的。

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